Euroswingについて

AMMA

Euroswingは2020年に開催されたAvaTrade キングオブEA2020で第3位となったEAで、AMMAに採用されることになりました。

自動売買システム(メタトレーダー4:通称 MT4)上で動作する自動売買ソフト(Expert Adviser:通称 EA) です。

私は「Dice」名義で参加しておりました。


しばらく1位だったのですが、年末の薄商いでトレンドが消失してしまい3位で終了となりました。



設計理念

このEAは主にユーロ円(EURJPY)で取引を行います。相場の状況に応じてドル円(USDJPY),ポンド円(GBPJPY)でも取引を行います。

それぞれ全く異なるロジックを用いることにより、ポートフィリオを組んで取引いたします。

また相場の状況に応じて、EAの不得意な相場や閑散期、プログラムアップデート時などは特定のEAが停止する場合があります。

月によってはマイナスの月はあります。年単位ではプラスとなるように設定しております。


使用通貨ペア

ユーロ円(EURJPY)

ドル円(USDJPY)

ポンド円(GBPJPY)

通常は各通貨1ポジション型ですが、まれに両建てを行うことがあります。


必要証拠金

必要証拠金は10万円単位です。


特徴

[ユーロ円]

Euroswing主力のロジックでトレンドフォロー型のスタンダードなEAでトレンド方向にエントリーを行います。

勝率は50%ほどと高くはありませんが、トレーリングストップを用いて損小利大のEAとなっております。

月単位では負けることもありますが、年単位ではプラスになるよう設計しています。

また検証にはウォークフォワードテストというロジックの堅牢性を測るテスト方法を用い、2007年からのロジックの有効性を確認しています。

直近の相場に合うように、適宜パラメータを調節を行います。

[ドル円]

Euroswingに含まれるEA(別名:Dollerswing)です。

①短時間足参照にして長期足トレンド方向にエントリーを行います。(現在調整中です)

②一定の日付・時刻における過去の動意を元にトレードを行います。

 このEAは分類としてはアノマリー系です。勝率は50%強で、テイクプロフィット、ストップロスは損小利大となるように設定しています。


[ポンド円]

比較的短時間足を軸としてトレンド方向に相場の歪みを検知してエントリーを行います。(現在調整中です)


ユーロ円ロジックはトレンドフォロー型ですので、レンジ相場に弱い傾向がありますので状況に応じて停止となります。

ドル円のDollerswingはベースとして稼働しています。



次の表はキングオブEA2020での結果です。(大会の参加賞の1万円も含まれています)

トレード回数は23回と多くはありません。勝率も43%と低く損小利大となっています。

私のもう一つのAMMAのロジック「EVa」は勝率93%と全く性格の異なるEAとなっております。

ポンド円ロジックも3回取引をしましたが、年末相場に合わずに停止となりました。ドル円は12月は好ましくないために停止にしておりました。


ユーロ円では取引回数は20回でトレード1回あたりの利益は248.25円です。5万円開始でしたので0.02lot開始で終盤は0.03lotに上がりました。

しかし、年末の薄商いと重なってしまい、こちらも無理なトレードはせずに停止いたしました。

実際にAMMAでは投資家さんの資金を動かすことから、AMMAでの運用を想定して運用していました。

結果的にはドル円を動かしていればキングオブEAの2020は1位になったのですが、そこら辺は仕方ないですね…


ユーロ円は2021年に入ってからレンジ相場が続きましたので、再度パラメータの調節を行い、現在のバージョンのバックテストは以下の通りです。

今回のバージョンは2018年3月から2021年2月までの3年間のヒストリカルデータを用いてパラメータの調節を行っております。

※現在ドル円、ポンド円のロジックは調整中です。調整が終了次第バックテスト等を掲載いたします。


バックテスト

Euroswing(ユーロ円)バックテスト(2018年3月1日~2021年2月28日)単利(参考)


Euroswing(ユーロ円)バックテスト(2018年3月1日~2021年2月28日)複利

バックテスト期間:2018.03.01~2021.02.28
証拠金:5万円
スプレッド:2.2pips
PF(プロフィットファクター):1.48
RF(リカバリーファクター):10.86
最大ドローダウン:14,031円

(AMMAでは上記の複利バージョンで運用します。)

パフォーマンス(複利)

バックテスト上では5万円開始で、3年間運用でで202,411円と4倍(400%)となっています。年利は約59%です。

2.5万円で0.01lotを保有するように設計しています。

※実際のAMMAでは10万円開始となりますのでご注意ください。



Dollerswing(ドル円)バックテスト(2003年5月5日~2021年3月9日)単利(参考)



Dollerswing(ドル円)バックテスト(2003年5月5日~2021年3月9日)複利



(パフォーマンス等については後日記述いたします。取り急ぎご要望のあったバックテストを掲載いたします)



終わりに

Euroswingにご興味をお持ちいただきありがとうございました。

相場の監視を行い、Euroswingの推移をモニタリングしております。相場の状況に応じでシグナルプロバイダがEAの一時停止を行うことがあります、また、必要に応じバージョンアップを行っていきます。

投資家の皆様の資産運用のお力になれるように、努力いたしますのでよろしくお願いいたします。

ご質問ご要望はAvaTradeのサポートまでご連絡ください。

※投資は自己責任で行っていただきますようお願いいたします。



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